Глубина рынка при торговле криптовалютой: как использовать биржевой показатель

Успех криптотрейдеров во многом зависит от умения придерживаться избранной торговой стратегии. Это возможно при использовании разных инструментов, например, глубины рынка, которая является визуализацией книги ордеров.

Видео дня

Изучив глубину рынка, пользователь криптобиржи может оценить рыночные условия, которые сложились для того или иного актива в реальном времени. Это, в свою очередь, позволит прогнозировать движения курса актива в ближайшем времени.

Поэтому OBOZ.UA изучил, как использовать этот инструмент, а также какие у него есть преимущества и недостатки.

Что такое и из чего состоит диаграмма глубины

Глубина рынка (англ. depth of market, DoM) может изображаться в виде диаграммы, которая включает все биржевые заявки по выбранному активу и их совокупный объем. Диаграмма делится на две стороны:

• биды – это заявки на покупку криптовалюты (обычно отображаются зеленым цветом);
• аски – заявки на продажу криптовалюты (закрашены красным).

Поэтому диаграмма глубины рынка отражает соотношение рыночного спроса и предложения, что позволяет пользователю оценить настроения на рынке. Благодаря этому он может определить уровень ликвидности актива, уровни поддержки и сопротивления курса, соотношение между ордерами на покупку и продажу, а также разницу между курсом покупки и продажи (спред).

Как открыть и читать диаграмму глубины

Такой инструмент достаточно популярен среди трейдеров, поэтому его можно найти практически на всех централизованных криптобиржах. Например, пользователи одной из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT могут его открыть, нажав на кнопку "Глубина" над графиком в торговом терминале.

Поле этого откроется диаграмма, состоящая из вертикальной и горизонтальной осей, которые представляют цену криптовалюты и объем ордеров соответственно. Таким образом, чем выше значения по вертикальной оси – тем больше ордеров находится на данных уровнях.

Точка рыночного курса криптовалюты находится в центре диаграммы – этот показатель обозначается пунктирной линией. Также на диаграмме указывается общая стоимость ордеров.

Преимущества и недостатки инструмента

При верной интерпретации такая диаграмма позволит оценить ряд важных свойств актива:

• крупные скопления ордеров (вертикальная ось) отражают собой сильные сопротивление и поддержку – отметки, на которых которых растущий или соответственно падающий тренд может сдерживаться;

• динамика и настроение рынка – диспропорция в количестве ордеров может говорить о бычьих или медвежьих настроениях трейдеров (то есть, рынок имеет предпосылки к росту или падению);
• волатильность – чем больше разрывы в стоимости покупки и продажи криптовалюты, тем более этот актив склонен к резким ценовым перепадам;

Одним из недостатков глубины рынка есть ее динамичность – она отражает данные биржевого стакана (списка заявок на покупку и продажу криптовалюты), которые быстро меняются в реальном времени. Поэтому этот инструмент используется только для внутридневной торговли и скальпинга – самого динамичного типа трейдинга, который предполагает заключение множества краткосрочных сделок.

Также, как правило, данные о ситуации на рынке предоставляются за короткий промежуток времени. Кроме того, график не учитывает фундаментальные факторы и возможное влияние китов на движение цены.

Поэтому поначалу диаграмма может показаться новичкам слишком сложной. Ведь для интерпретации данных на диаграмме глубины рынка необходимо понимание динамики рынка и принципов работы биржевого стакана.

Из этого можно сделать вывод, что DoM не может самостоятельно предоставить исчерпывающую картину об условиях, которые сложились на рынке в настоящий момент. Поэтому его следует использовать лишь для краткосрочных прогнозов или как часть комплексного анализа. Больше узнать о техническом, графическом и фундаментальном анализе, а также о стратегиях криптоторговли можно из серии видеоуроков WhiteBIT:trading.

Также OBOZ.UA писал, что в торговле криптовалютой нельзя опираться только на интуицию и что успешность избранной торговой стратегии во многом зависит от анализа рынка или отдельного актива. Главным же инструментом технического анализа, безусловно, являются биржевые графики криптовалют.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!