Риск-менеджмент в криптоторговле: советы по сохранению средств и нервов

Станислав Кожемякин
Финтех
12,3 т.
Управление рисками во время торговли криптовалютой – шанс для трейдера снизит расходы

Начиная путь торговли криптовалютой, каждый трейдер-новичок хочет как можно скорее показать результативность избранной стратегии. Но главное – это не потерять первоначальный капитал, а в этом пригодится управление рисками, или риск-менеджмент.

Этот навык не менее важен, чем умение анализировать рыночные паттерны и биржевые индикаторы, поскольку такие прогнозы не всегда сбываются. Из-за высокой волатильности курс криптовалюты может резко изменяться или изначально двигаться в нужном для трейдера направлении, а затем разворачиваться.

Как избежать риска потерять капитал во время торговли виртуальными активами OBOZ.UA узнал из серии обучающих видео WhiteBASE: trading, которую разработала одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT.

Риск-менеджмент: что это?

Риск-менеджмент – это системный подход к идентификации, оценке и управлению рисками, которые могут возникать во время определенной деятельности. Во время торговли криптовалютой это позволяет сохранить средства и нервы трейдера, поскольку в случае ошибки его капитал не терпит крах.

Риск-менеджмент должен иметь свою четкую цель, от которой будет зависеть общее направление движения трейдера. Для этого нужно проработать главные пункты стратегии.

Общие ограничения касательно рисков

Перед началом торговли следует определить для себя:

  • максимально допустимый процент убытка за месяц;
  • максимально допустимый процент убытка за одну сделку;
  • продолжительность остановки торговли при достижении максимально допустимого убытка за месяц.

Выбор инструментов для торговли

Во-первых, необходимо определить, какие криптовалюты обладают достаточной ликвидностью, при этом следует учитывать показатель минимального объема торгов активом за последние 24 часа, когда рынок находится в состоянии покоя. Также нужно понять, какая волатильность допустима для стиля, которого трейдер придерживается во время торговли.

Объем торгов можно найти в торговом терминале криптобиржи. Он находится под окном торгового графика и изображается в виде столбиков – зеленый цвет свидетельствует, что за выбранный таймфрейм (интервал времени) курс вырос, а красный – курс снизился.

Торговый терминал WhiteBIT. Источник: WhiteBIT

Схема отбора криптовалют для торговли

Следует определить перечень критериев, по которым из потенциально интересных для трейдера активов будут отбираться те, которыми он действительно будет торговать.

Правила входа в позицию

Прежде всего, следует определить размер входа в позицию, рассчитать потенциальный Stop-loss ордер для этой позиции и максимальный возможный ущерб в одной торговой ситуации.

Ордер Stop-loss – это один из типов отложенных ордеров, которые находятся на криптобирже WhiteBIT. Он применяется для заключения сделок с кредитным плечом – то есть для фьючерсной и маржинальной торговли.

Форма Take profit/Stop loss в терминале WhiteBIT. Источник: WhiteBIT

Такой ордер позволяет настроить предельную цену актива, при которой позиция будет автоматически закрыта для ограничения возможных убытков. Он автоматически закроет позицию по рыночной цене, если курс актива опустится до указанной трейдером отметки.

Помимо размера входа в позицию, необходимо определить и этапность этого процесса, то есть осуществить сразу вход в одном месте или несколько разных входов.

Также трейдеру следует выбрать количество криптовалют, которыми он будет торговать в рамках одной торговой ситуации, чтобы диверсифицировать риски.

А определив соотношение между потенциальной прибылью и убытками, трейдер сможет отсеивать сделки, когда риск разворота цены достаточно высок, а потенциал движения за трендом не слишком велик. Хорошим соотношением считается 1:2, 1:3 и 1:5, но это не означает, что трейдер не может открывать сделки 1:1, но лучшее соотношение позволит предотвратить потери.

Управление позицией

Заслуживает тщательного подхода собственная система изменения рисков, которая позволит принимать решение о переставлении убыточного Stop-loss ордера в прибыльный или об открытии противоположной позиции, что не позволит потерять потенциальную незафиксированную прибыль.

В то же время, трейдеру не следует чрезмерно страховать прибыль, поскольку он может отдать собственную позицию – когда курс актива достигнет назначенного им уровня, она будет реализована, но рынок продолжит двигаться в нужную ему сторону.

Подбор позиции

Для активов с большой рыночной капитализацией (например, для биткоина или Ethereum) подбор позиции происходит путем усреднения ее стоимости. Например, если трейдер хочет купить BTC на $100, когда курс актива движется в диапазоне $32-34 тыс., он может выставить 5 ордеров по $20 вверху ценового диапазона (т.е. в промежутке $33800-34000), а стоп-ордер – на уровне $34220.

Но важно учитывать, что для поддержания такой позиции необходимо иметь деньги, потому что цена идет против трейдера.

А для альтокинов подойдет другая стратегия. Если открытая позиция уже вышла в прибыль и по ней ожидается дальнейшее движение (например, торговые объемы растут во время открытой длинной позиции), трейдер может увеличить эту позицию, а stop-loss поднять в безубыточный уровень.

Таким образом, он будет рисковать только потенциальной прибылью, но ограничит возможные убытки.

Впрочем, набирать позиции следует только после того, как трейдер освоил основные торговые инструменты на криптобирже.

Закрытие позиции

Этот пункт состоит в определении количества частей, которыми закрывается позиция по прибыли. Также важно выбрать способ закрытия – прибыльный Stop-loss ордер или несколько limit-ордеров в разных ликвидных зонах.

Money management

Стратегия трейдера может быть верна, но если он вложит весь капитал в 1-2 неудачные сделки, то потеряет все. Поэтому трейдеры разделяют свои средства для торговли в зависимости от количества сделок, которые планируют заключить.

Как правило, профессиональные трейдеры тратят на одну сделку 1–5% своего капитала. Таким образом, даже если соотношение риска к вознаграждению будет 1:1, но прибыльные соглашения хотя бы немного будут преобладать над убыточными, он получит прибыль.

Советы начинающим

Прежде всего следует помнить, что определить свои сильные и слабые стороны можно только при торговле. Снизить риск ущерба можно, соблюдая несколько правил:

  • для тренировки выделяют не более 10% собственных средств – к ним следует относиться как к плате за обучение и соответственно не бояться потерять;
  • основной таймфрейм должен быть не менее 4 часов, поскольку чем этот показатель выше, тем меньше возможность манипуляций на рынке;
  • обязательно нужно вести статистику сделок и записывать свои слабые и систематические ошибки, что позволит их исправить;
  • важно стараться не допускать общего ущерба более 10% в месяц;
  • также важно именно не показать большую прибыльность, а не потерять свой капитал и отработать систематичность торговли, потому что впоследствии объемы торгов увеличатся, а вместе с ними – и психологическое давление;
  • не следует открывать позиции против тренда, поскольку по статистике такие позиции чаще становятся убыточными;
  • не следует вкладывать в одну операцию более 2% от депозита (особенно во время обучения);
  • набирать новую или подбирать уже открытую позицию "лестницей" лучше всего
  • биткоином или "эфиром", то есть "крепким" активом;
  • не следует открывать многие позиции в одном направлении (т.е. "длинные" или "короткие"), увеличивать прибыльные позиции, поскольку так их будет легче контролировать;
  • рекомендуется открывать новые позиции только после того, как старые вышли в прибыль.

Разобраться с особенностями торговли виртуальными активами или опробовать выбранную торговую стратегию можно с помощью Demo-токенов от WhiteBIT, созданных именно для обучения. Их невозможно купить, поскольку биржа выдает их безвозмездно и у них нет реальной стоимости.

Зарегистрированные пользователи платформы могут получить тестовые 0,5 DBTC (аналог биткоина) и 1000 DUSDT (аналог стейблкоина USDT). Они не имеют срока годности и разрешают:

  1. освоить функционал биржи без риска потерять реальные средства;
  2. отточить свои технические навыки;
  3. протестировать избранную торговую стратегию.

Подробная инструкция по активации Demo-токенов на видео от WhiteBASE: trading:

Также OBOZ.UA писал о принципах, которые следует придерживаться криптоновичкам во время торговли виртуальными активами. Как снизить свои шансы сразу потерять все свои средства, читайте в материале на нашем сайте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!